图书介绍

中国动态Nelson-Siegel利率期限结构模型研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

朱波，文兴易著著
出版社：成都：西南财经大学出版社
ISBN：9787550415065
出版时间：2014
标注页数：166页
文件大小：17MB
文件页数：177页
主题词：国债－利率－结构模型－研究－中国

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图书目录

1 导言1

1.1 本书的主要目的1

1.2 本书的结构安排5

1.3 本书的主要创新点8

2 文献综述10

2.1 传统利率期限结构理论11

2.2 利率期限结构的静态估计方法15

2.3 利率期限结构的动态模型23

2.4 宏观金融模型33

3 Nelson-Siegel-Svensson期限结构模型41

3.1 Nelson-Siegel期限结构模型42

3.2 Nelson-Siegel模型的参数估计45

3.3 Nelson-Siegel模型的参数含义46

3.4 Nelson-Siegel-Svensson模型49

3.5 各国央行利率期限结构估计实践50

3.6 不同形状收益率曲线拟合效果比较52

3.7 实证分析64

4 动态Nelson-Siegel期限结构模型68

4.1 两步估计法动态Nelson-Siegel期限结构模型69

4.2 基于状态空间的动态Nelson-Siegel模型72

4.3 实证分析75

5 基于迭代局部多项式逼近的动态Nelson-Siegel模型96

5.1 局部多形式回归模型97

5.2 基于迭代局部多项式的动态NS模型100

5.3 样本内拟合102

5.4 样本外预测109

6 动态Nelson-Siegel模型因子含义研究114

6.1 动态因子与期限特征之间的关系115

6.2 动态因子与形状特征之间的关系124

7 动态Nelson-Siegel模型与宏观经济133

7.1 宏观经济变动对收益率曲线的影响134

7.2 宏观金融模型分析146

参考文献152