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第1章 金融风险与金融风险管理概述1

学习目标1

基本理论与基本原理1

1.1金融风险概述1

1.2金融风险管理概述14

专题研讨25

专题1.1风险管理与企业纳税成本25

案例分析26

案例1.1次贷危机面前的美国花旗银行与摩根大通银行26

习题思考28

第2章 金融风险管理的数理基础29

学习目标29

基本理论与基本原理29

2.1矩阵、线性方程组和最优化29

2.2概率论与统计学基础37

专题研讨43

专题2.1马柯威茨（Markowitz）与投资组合选择43

案例分析45

案例2.1拯救华尔街：长期资本管理公司的崛起与陨落45

习题思考48

第3章 信用风险管理49

学习目的49

基本理论与基本原理49

3.1信用风险概述49

3.2信用风险的度量56

3.3信用风险的管理60

专题研讨76

专题3.1我国企业债券的信用风险与监控76

案例分析79

案例3.1掌控企业基本信息是信用风险控制的基础79

习题思考80

第4章 市场风险管理81

学习目的81

基本理论与基本原理81

4.1市场风险概述81

4.2市场风险的辨识与度量85

4.3市场风险的管理方法91

专题研讨94

专题4.1我国商业银行的市场风险管理94

案例分析97

案例4.1海南发展银行的关闭97

习题思考99

第5章 操作风险管理100

学习目标100

基本理论与基本原理100

5.1操作风险概述100

5.2操作风险的度量106

5.3操作风险的评估与控制109

专题研讨119

专题5.1操作风险的高级衡量法119

专题5.2风险缓释122

案例分析124

案例5.1商业银行内部欺诈案例124

案例5.2某分理处发生多功能借记卡自助质押贷款诈骗案125

习题思考126

第6章 流动性风险管理127

学习目标127

基本理论与基本原理127

6.1流动性风险概述127

6.2流动性风险的度量134

6.3流动性风险管理方法140

专题研讨143

专题6.1流动性风险管理面临的新挑战143

案例分析146

案例6.1英国诺森罗克银行挤兑事件透视146

习题思考148

第7章 其他风险管理149

学习目标149

基本理论与基本原理149

7.1声誉风险管理149

7.2战略风险管理158

专题研讨162

专题7.1商业银行声誉风险的主要情形162

专题7.2战略风险管理因素及其方法164

案例分析166

案例7.1民生银行声誉风险管理166

习题思考166

第8章 风险损失与资本配置168

学习目标168

基本理论与基本原理168

8.1风险损失和资本的概念168

8.2经济资本的配置177

专题研讨188

专题8.1信用风险经济资本计算范例188

习题思考192

第9章 金融风险的监管193

学习目标193

基本理论与基本原理193

9.1金融风险监管的理论基础193

9.2金融风险监管与市场约束197

9.3金融风险监管体制207

专题研讨210

专题9.1商业银行风险监管指标210

案例分析212

案例9.1中国银行纽约分行事件和王雪冰案212

习题思考214

主要参考文献215