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第1章 引言1

1.1 什么是计量经济学1

1.2 干扰项2

1.3 估计和估计量3

1.4 良好和首选的估计量4

一般性注释5

技术性注释8

第2章 估计量标准10

2.1 引言10

2.2 计算成本11

2.3 最小二乘11

2.4 R2最大12

2.5 无偏性13

2.6 有效性14

2.7 均方误差（MSE）16

2.8 渐近性17

2.9 最大似然19

2.10 蒙特卡罗研究20

2.11 总结22

一般性注释23

技术性注释30

第3章 古典线性回归模型40

3.1 作为一览表的教科书40

3.2 五个假设41

3.3 CLR模型中的OLS估计量42

一般性注释44

技术性注释47

第4章 区间估计和假设检验51

4.1 引言51

4.2 单一假设的检验：t检验52

4.3 联合假设的检验：F检验52

4.4 参数向量的区间估计53

4.5 LR，W和LM统计量56

4.6 自举法57

一般性注释58

技术性注释65

第5章 设定69

5.1 引言69

5.2 三种方法70

5.3 设定的一般原理72

5.4 错误设定检验/诊断73

5.5 再说R276

一般性注释77

技术性注释86

第6章 违反假设一：错误回归元，非线性和参数非常数90

6.1 引言90

6.2 错误的自变量集90

6.3 非线性92

6.4 变化的参数值94

一般性注释96

技术性注释103

第7章 违反假设二：干扰项的期望非零107

不变的非零均值107

零截距108

有限因变量108

边界生产函数108

对数变换109

一般性注释109

第8章 违反假设三：非球状干扰项110

8.1 引言110

8.2 违背的后果111

8.3 异方差112

8.4 自相关干扰项114

一般性注释118

技术性注释123

第9章 违反假设四：测量误差和自回归129

9.1 引言129

9.2 工具变量估计131

9.3 变量中的误差131

9.4 自回归134

一般性注释135

技术性注释140

第10章 违反假设四：联立方程147

10.1 引言147

10.2 识别148

10.3 单方程方法151

10.4 系统方法154

一般性注释155

技术性注释160

第11章 违反假设五：多重共线性166

11.1 引言166

11.2 后果167

11.3 侦查多重共线性169

11.4 对策169

一般性注释171

技术性注释175

第12章 引入外部信息176

12.1 引言176

12.2 确定约束条件177

12.3 随机约束条件177

12.4 预检验估计量177

12.5 外部信息与MSE178

一般性注释180

技术性注释184

第13章 贝叶斯方法186

13.1 引言186

13.2 什么是贝叶斯分析187

13.3 贝叶斯方法的优点189

13.4 克服实践者的怨言190

一般性注释192

技术性注释197

第14章 虚拟变量200

14.1 引言200

14.2 解释201

14.3 加入其他定性变量202

14.4 与定量变量的相互影响203

14.5 特定观测值虚似变量204

一般性注释204

技术性注释207

第15章 定性因变量209

15.1 二分因变量209

15.2 多分因变量211

15.3 有序logit／probit模型212

15.4 计数212

一般性注释213

技术性注释219

第16章 有限因变量226

16.1 引言226

16.2 Tobit模型227

16.3 样本选择229

16.4 久期模型230

一般性注释232

技术性注释236

第17章 面板数据242

17.1 引言242

17.2 允许不同的截距243

17.3 固定与随机效应245

17.4 短期和长期247

17.5 长而窄的面板数据248

一般性注释248

技术性注释253

第18章 时间序列计量经济学256

18.1 引言256

18.2 ARIMA模型257

18.3 向量自回归（VAR）258

18.4 误差修正模型259

18.5 单位根检验260

18.6 协积261

一般性注释263

技术性注释273

第19章 预测288

19.1 引言288

19.2 因果预测／计量经济学模型289

19.3 时间序列分析290

19.4 预测准确性291

一般性注释292

技术性注释299

第20章 稳健估计300

20.1 引言300

20.2 异常值和有影响的观测值301

20.3 稳健估计量302

20.4 非参数估计303

一般性注释305

技术性注释308

第21章 应用计量经济学314

21.1 引言314

21.2 应用计量经济学的十条圣训315

21.3 获得了错误的符号320

21.4 普遍错误323

21.5 实践者需要了解什么325

一般性注释326

技术性注释336

附录A 抽样分布——统计的基础337

附录B 关于方差341

附录C 渐近理论入门347

附录D 习题353

附录E 编号为偶数的题目答案433

难词表460

词汇表466

参考文献481

关于翻译工作的说明535