图书介绍

非线性计量模型统计分析【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

陈家清著著
出版社：武汉：武汉理工大学出版社
ISBN：7562951964
出版时间：2016
标注页数：241页
文件大小：22MB
文件页数：250页
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图书目录

1 引言1

1.1 非线性时间序列分析框架1

1.2 机制转换模型2

1.3 空间计量经济学3

1.4 贝叶斯计量经济学4

2 统计分析基础理论7

2.1 经典统计分析方法7

2.2 贝叶斯统计分析方法13

2.3 贝叶斯计算方法及软件应用18

3 非线性时间序列检验方法22

3.1 平稳性单位根检验22

3.2 非线性检验25

3.3 门限检验28

3.4 贝叶斯估计参数的收敛性检验30

4 条件异方差模型32

4.1 ARCH模型族的简介32

4.2 实证分析36

4.3 本章小结46

5 SETAR模型的经典统计分析48

5.1 自激励门限自回归模型（SETAR）介绍48

5.2 我国GNP的变化趋势实证分析（一）50

5.3 金融危机前后人民币对美元汇率的变动趋势实证分析（二）53

6 SETAR模型的贝叶斯分析62

6.1 基于方法一的SETAR模型贝叶斯分析62

6.2 基于方法二的SETAR模型贝叶斯分析68

7 DTAR-GARCH模型的贝叶斯分析77

7.1 DTAR-GARCH模型介绍77

7.2 DTAR-GARCH模型的经典统计分析79

7.3 DTAR-GARCH模型的贝叶斯分析79

7.4 DTAR-GARCH模型贝叶斯推断实证分析82

7.5 DTAR-GARCH模型的经典统计推断实证分析93

8 AR-TAR-GARCH模型的贝叶斯分析99

8.1 异方差门限自回归模型理论简介99

8.2 AR（m）TAR-GARCH模型的贝叶斯分析101

8.3 基于M-H抽样方法的贝叶斯分析101

8.4 我国RPI的非对称性波动实证分析（一）102

8.5 沪深300指数收益率的非对称性波动实证分析（二）112

9 STAR-GARCH模型的统计分析120

9.1 平滑转移自回归（STAR）模型120

9.2 平滑转换异方差自回归模型（STAR-GARCH）121

9.3 STAR模型识别122

9.4 中美汇率非线性波动特征及预测研究123

10马尔可夫转换模型的统计分析132

10.1 马尔可夫链的概念及转移概率133

10.2 MSA模型135

10.3 模拟分析141

11空间计量经济模型144

11.1 空间计量经济模型理论基础144

11.2 空间半参数回归模型（SP-SAR）158

11.3 实证分析166

12波动溢出效应模型177

12.1 波动溢出效应经济背景177

12.2 波动溢出效应的概念与形成机制178

12.3 DCC-GARCH模型181

12.4 GARCH-BEKK模型与Wald检验182

12.5 广义误差分布184

12.6 金融危机后国际和国内股市波动溢出效应分析185

12.7 政策与建议214

12.8 本章小结215

13缺失数据下半参数部分线性回归计量模型216

13.1 相关基础知识简介217

13.2 参数的点估计及置信区间的构造222

13.3 模拟仿真分析及实证分析229

参考文献235