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1 中国期货市场价格波动的基本统计特征1

1.1 引言1

1.2 期货价格收益的基本统计量及正态性检验5

1.3 期货价格收益的自相关检验12

1.4 期货价格收益的条件异方差检验16

1.5 期货价格及期货价格收益的平稳性检验22

1.6 期货价格收益的随机游走检验26

1.7 期货价格收益及波动方差的周日历效应研究29

1.8 期货价格收益及波动方差的长记忆性研究36

1.9 小结51

2 中国期货市场的量价波动性关系53

2.1 引言53

2.2 期货交易量、空盘量、价格收益和总体波动的统计分析54

2.3 期货价格收益与交易量和空盘量之间的关系61

2.4 期货市场总体波动与正负收益、交易量和空盘量之间的关系68

2.5 小结73

3 中国期货市场与现货市场之间的波动性关系75

3.1 引言75

3.2 期货市场与现货市场之间的协整关系77

3.3 期货市场与现货市场之间的引导关系85

3.4 期货市场与现货市场之间的波动溢出效应104

3.5 小结119

4 国内与国际期货市场之间的波动性关系122

4.1 引言122

4.2 国内与国际期货市场之间的关联性126

4.3 国内与国际期货市场之间的波动溢出效应138

4.4 国内与国际期货市场之间的定价功能149

4.5 小结160

5 中国期货市场的价格波动行为特征与风险成因162

5.1 引言162

5.2 期货市场期货价格波动的统计特征163

5.3 现货价格与期货价格的波动性特征176

5.4 期货市场的风险成因183

5.5 小结188

6 中国期货市场的风险测度190

6.1 引言190

6.2 VaR简介194

6.3 RVaR-GARCH模型族的构建203

6.4 实证结果与分析206

6.5 中国期货市场风险变动趋势及原因215

6.6 小结227

7 中国期货市场价格操纵行为分析228

7.1 引言228

7.2 期货市场“价格操纵”的界定229

7.3 期货市场价格操纵行为的主要表现形式233

7.4 中国期货市场价格操纵行为产生的背景及原因238

7.5 案例分析245

7.6 小结253

8 期货市场价格操纵行为的动态识辨方法255

8.1 引言255

8.2 价格操纵行为动态识辨方法的基本原理及其过程256

8.3 期货市场价格操纵行为的动态识辨方法259

8.4 期货市场价格操纵行为识辨方法的比较299

8.5 小结301

9 中国期货市场价格操纵监控体系的构建及对策建议303

9.1 引言303

9.2 期货市场价格操纵监控体系的构建303

9.3 防范期货市场价格操纵行为的对策建议313

9.4 小结325

附录327

1．符号、变量、缩略词等专用术语注释表327

2．期货市场价格操纵行为的识别程序328

3．我国期货市场的交易合约337

参考文献341